Критерий Келли: математика оптимальной ставки

Что такое критерий Келли

Критерий Келли — это математическая формула, разработанная Джоном Келли в 1956 году. Она определяет оптимальную долю банкролла для каждой ставки, обеспечивая максимальный долгосрочный рост капитала.

Формула Келли

f = (b x p - q) / b, где:

• f — доля банкролла для ставки
• b — десятичный коэффициент минус 1
• p — ваша оценка вероятности выигрыша
• q — вероятность проигрыша (1 - p)

Пример расчёта

Коэффициент 2.50, ваша оценка вероятности — 45%. Тогда b = 1.5, p = 0.45, q = 0.55. f = (1.5 x 0.45 - 0.55) / 1.5 = 0.083 (8.3%) банкролла.

Совет: используйте дробный Келли — ставьте 25-50% от рекомендованной формулой суммы. Это снижает волатильность и защищает от ошибок в оценке вероятностей.

Ограничения метода

• Требует точной оценки вероятности — это самое сложное
• Полный Келли создаёт высокую волатильность банкролла
• Не учитывает психологический комфорт беттора
• При отрицательном значении f ставку делать нельзя

Наш калькулятор Келли автоматически рассчитает оптимальный размер ставки по вашим параметрам.